ODDIY SHAKLDAGI MONTE-KARLO USULI
Keywords:
Monte-Karlo usuli, integralni baholash, tasodifiy o'zgaruvchilar, o'rtacha arifmetik, dispersiya, qoldiq, parallel hisoblash, xato baholash, ehtimollik xususiyati, funksiyalar sinfi.Abstract
Ushbu maqolada Monte-Karlo usulining oddiy shakli va uning integrallarni baholashdagi samaradorligi haqida so'z yuritiladi. Monte-Karlo usuli, klassik integratsiya usullaridan farq qilib, tasodifiy o'zgaruvchilar yordamida integralni taxminiy ravishda hisoblashga imkon beradi. Ushbu usulning afzalliklari orasida integratsiya algoritmni tabiiy ravishda tuzish, qoldiqning o'lchamga bog'liq bo'lmasligi, ketma-ketlik xususiyatlari va xato baholashning oddiy usullari mavjud. Monte-Karlo usuli, shuningdek, parallel hisoblashni qo'llash va dispersiyani aniqlashda ham qulaylik yaratadi. Maqolada usulning murakkab hisob-kitoblarda qanday qo'llanilishi, uning xususiyatlari va afzalliklari to'liq tahlil qilingan.
References
1.Метод Монте-Карло и смежные вопросы, изд. 2-е, С. М. Ермаков, Главная редакция физико-мате матической литературы изд-ва «Наука», 1975.
2.Spece J. A Monte Carlo evaluation of three nonmetric multidimensional scaling algorithm. Psychometrika (1972) 37, № 4, part I, 461— 468.
3.3.Сривастава, Заатар (Srivastava I. N .t Zaatar M. K.) A Monte Carlo comparison of four estimators of the dispersion matrix of a bivariate normal population, using in complete data. J. Amer. Statist. Assoc. (1973) 68, № 341, ISO - 183.
